볼린저밴드(Bollinger Bands, BB)

볼린저밴드(Bollinger Bands, BB)는 1980년에 금융 분석가인 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 지표입니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands, BB)는 1980년에 금융 분석가인 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 지표입니다. 볼린저밴드는 기술적 분석에서 널리 사용되며, 과매수와 과매도 상태를 판단하고 시장의 변동성을 평가하는 데 도움을 줍니다.

볼린저밴드는 상단 밴드, 중간선, 하단 밴드로 구성되어 있습니다. 중간선은 20일 동안의 단순이동평균을 사용하여 계산됩니다. 상단 밴드와 하단 밴드는 중간선에 20일 동안의 표준편차를 곱한 후 2를 곱하거나 빼서 계산됩니다. 이는 통계학 이론에서 데이터의 95%가 평균값 ± 표준편차x2 범위에 존재한다는 가정을 기반으로 합니다.

볼린저밴드의 해석

가격이 중간선을 돌파하고 상단 밴드를 넘어선다면 시장이 과매수 상태라고 볼 수 있습니다. 반대로 가격이 중간선 아래로 떨어지고 하단 밴드를 밑돌면 과매도 상태라고 볼 수 있습니다. 또한, 가격이 상단 밴드에 접근하였지만 돌파하지 못한다면 해당 가격을 저항선으로 판단할 수 있고, 가격이 하단 밴드에 접근하였지만 그 아래로 떨어지지 않는다면 해당 가격을 지지선으로 판단할 수 있습니다.

또한, 가격 변동이 적을 때는 밴드의 폭이 좁아지고, 가격 변동이 큰 때는 밴드의 폭이 넓어집니다. 이는 급격한 가격 변동이 발생할 가능성이 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저밴드의 한계

하지만 볼린저밴드는 과거 데이터를 기반으로 한 지표이기 때문에 지표와 매매 타이밍이 잘 맞아떨어지는 것으로 보입니다. 그러나 실시간으로 변동하는 시장에서는 현재 상황을 지표를 통해 판단해야 하기 때문에 단일 지표만으로 올바른 결정을 내리기 어렵습니다. 따라서 다른 지표와 함께 사용하여 종합적인 판단을 하는 것이 중요합니다.
Smooth K를 적용하여 계산된 스토캐스틱 RSI 라인을 %K 라인이라고 합니다. Smooth D는 %K에 대한 이동평균 값을 계산하는 기간을 정합니다. 분 단위 데이터에서 D 값이 3이라면 %K의 3분 이동평균 데이터를 구합니다. Smooth D를 적용하여 계산된 값을 차트로 표시한 것이 %D 라인입니다.

%D 라인은 이동평균 데이터이므로 %K 라인을 따라갑니다. 이에 따라 %D 라인을 Slow D라고 부르고 %K 라인을 Fast K라고 부릅니다.