스토캐스틱 RSI(StochRSI)는 RSI를 기반으로 한 지표로, RSI에서 파생되었습니다. RSI와 마찬가지로 자산의 과매수와 과매도 여부를 판단하는 데 사용됩니다.
스토캐스틱 RSI(StochRSI)
스토캐스틱 RSI(StochRSI)는 RSI를 기반으로 한 지표로, RSI에서 파생되었습니다. RSI와 마찬가지로 자산의 과매수와 과매도 여부를 판단하는 데 사용됩니다. 이 지표는 1994년 스탠리 크롤과 투샤 찬디에 의해 소개되었으며, “The New Technical Trader”라는 책에서 처음 등장했습니다.
RSI를 계산할 때 일반적으로 14일을 기간으로 많이 사용하지만, 5일 또는 15일 등 다른 기간을 사용할 수도 있습니다. RSI 결과가 70 이상이면 과매수, 30 이하일 때 과매도로 판단합니다.
스토캐스틱 RSI는 표준 RSI를 더욱 민감하게 반응하도록 가공한 지표입니다. 이는 최저점과 최고점의 RSI를 활용하기 때문에 표준 RSI보다 더 많은 시그널을 생성합니다. 따라서 스토캐스틱 RSI는 시장 동향과 매수/매도 타이밍에 대한 정보를 더 많이 제공합니다. 그러나 이러한 민감성은 잘못된 신호를 생성할 수도 있다는 의미입니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 스토캐스틱 RSI 지표는 대부분 3일 단순이동평균(SMA) 지표와 함께 사용됩니다.
스토캐스틱 RSI(StochRSI)의 계산
스토캐스틱 RSI는 RSI를 구하는 공식에 스토캐스틱을 적용하여 계산됩니다. 일반적으로 14주기(일, 시간, 분 등)를 많이 사용하지만, 20주기를 사용하기도 합니다. 계산 결과는 0과 1 사이의 값이며, 중간값은 0.5입니다. 보통 여기에 100을 곱하여 사용하기도 합니다.
Slow D, Fast K
스토캐스틱 RSI 지표를 그래프에 표시할 때는 StochRSI 지표 자체를 표시하는 대신 %K와 %D 라인을 사용합니다. Smooth K는 StochRSI의 이동평균을 계산하는 기간을 결정합니다. 예를 들어 분 단위 데이터에서 K 값이 3이라면 StochRSI의 3분 이동평균을 구합니다.
Smooth K를 적용하여 계산된 스토캐스틱 RSI 라인을 %K 라인이라고 합니다. Smooth D는 %K에 대한 이동평균 값을 계산하는 기간을 정합니다. 분 단위 데이터에서 D 값이 3이라면 %K의 3분 이동평균 데이터를 구합니다. Smooth D를 적용하여 계산된 값을 차트로 표시한 것이 %D 라인입니다.
%D 라인은 이동평균 데이터이므로 %K 라인을 따라갑니다. 이에 따라 %D 라인을 Slow D라고 부르고 %K 라인을 Fast K라고 부릅니다.
스토캐스틱 RSI 의 활용
스토캐스틱 RSI 지표를 사용할 때는 %K와 %D 대신에 지표 값 자체를 사용하여 판단할 수 있습니다. 0.2 이하로 나오면 과매도로 간주하고, 0.8 이상이면 과매수로 간주합니다. 중간값인 0.5를 기준으로 추세를 판단할 수 있습니다.
지표가 0.5 이상에서 오랫동안 머무르다가 0.8을 향해 이동한다면 상승추세가 계속될 가능성이 있으며, 지표가 0.5 이하에서 오랫동안 머무르다가 0.2를 향해 이동한다면 하락추세가 계속될 가능성이 있습니다.
스토캐스틱 RSI는 과매수와 과매도 구간을 판단하는 지표로 사용될 수 있을 뿐만 아니라 매매 시점을 포착하는 데에도 활용될 수 있습니다. 하지만 다른 모든 지표와 마찬가지로 스토캐스틱 RSI도 잘못된 신호를 줄 수 있으므로 MACD나 이동평균(MA)와 같은 다른 지표와 함께 사용해야 합니다
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